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by 2310info

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LTCMのロジックを知った私たちは

相関を使ったトレード方法について検証を重ねました。


通常の相関では、NZDJPYとAUDJPYのように、

2つの通貨ペアだけを使うパターンを

想定する方が多いと思いますが、

2つの通貨ペアだけで相関を取ってしまうと、

どうしても利益にばらつきが出てしまいます。


成績が良い時期もあれば、悪い時期もあります。


さらに、相関を計算する為のパラメーターを変更しても

過去の利益というものは簡単に操作できてしまいます。


私たちかこれから先の将来にお金を増やしただけなので、

別に過去の成績が良くたって、

うれしくもなんともありません。



膨大な時間を費やして、さまざまな検証を繰り返し、

私たちがたどり着いた結論、


それが、

厳選した7つの通貨ペア、全21通りの組み合わせで

相関を使って、トレードをする。

というものです。


2つの通貨ペアだけでは、

確かに利益にばらつきが出てしまいます。


しかし7つの通貨ペア、

全21組の相関を考えることで、非常に安定した変動を

見せることがわかりました。


つまり、7つの通貨ペアを使うことによって、

安定したレンジ相場を生み出すことに成功したのです。


パラメーターをいじって、

成績が極端に良くなるようなことは一切せずにです。


もちろん、LTCMの問題点もクリアーしています。

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by 2310info | 2009-05-22 19:44 | FX外国為替